Jak rozpocząć handel: Opracowanie planu handlowego Zanim dowiesz się o rozwoju planu handlowego, ważne jest, aby zwrócić uwagę na różnicę między sprzedawcami dyskrecjonalnymi i systemowymi. Handlowcy zazwyczaj należą do jednej z dwóch szerokich kategorii: dyskrecjonalni handlowcy (lub przedsiębiorcy działający w oparciu o decyzje), którzy obserwują rynki i umieszczają transakcje ręcznie w odpowiedzi na informacje dostępne w tym czasie, oraz handlowcy systemowi (lub przedsiębiorcy działający w oparciu o reguły), którzy często użyj pewnego poziomu automatyzacji handlu, aby wdrożyć obiektywny zestaw reguł handlowych. 13 Ponieważ często uważa się, że łatwiej jest przejść do handlu jako dyskrecjonalny podmiot gospodarczy, czyli tam, gdzie rozpoczyna się większość podmiotów gospodarczych, polegając na połączeniu wiedzy i intuicji, aby znaleźć możliwości handlowe o dużym prawdopodobieństwie. Nawet jeśli dyskrecjonalny przedsiębiorca korzysta z określonego planu handlowego, nadal decyduje, czy rzeczywiście należy umieścić każdą transakcję. Na przykład, dyskretny wykres handlowców może pokazać, że wszystkie kryteria zostały spełnione dla długich transakcji, ale mogą one pominąć handel, jeśli rynki były zbyt niepewne, że sesja handlowa. 13 13 Z kolei handlowcy systemów działają zgodnie z logiką systemów transakcyjnych. Ponieważ handel systemami opiera się na bezwzględnym zestawie reguł, ten rodzaj handlu jest dobrze dostosowany do automatyzacji częściowej lub pełnej. Na przykład, system może być kodowany przy użyciu własnego języka platform transakcyjnych, a po włączeniu strategii komputer obsługuje całą działalność handlową (w tym identyfikowanie transakcji, zamówień, zarządzania i wyjść). 13 13 Dystrybutorzy dyskrecjonalni nie zawsze działają w oparciu o określony zestaw reguł handlowych, handlowcy systemowi wymagają kompleksowego planu handlowego, który eliminuje domysły z transakcji i zapewnia spójność w czasie. W tej części omówimy, jak opracować plan handlu w następnej sekcji, Testowanie przeszłe i Testowanie wydajności Forward wprowadza różne metody wykorzystywane do testowania rentowności planu handlowego. 13 Opracowanie planu handlu 13 Plan handlowy to pisemny zestaw reguł, który określa, w jaki sposób i kiedy zamierzasz zawrzeć transakcje i zawiera następujące elementy: 13 rynki, które będą przedmiotem handlu 13 Współcześni handlowcy nie są ograniczeni do akcji, które masz szeroki wybór instrumentów, z których można wybierać, w tym obligacje, towary, waluty, fundusze giełdowe, futures, opcje i e-minisy (takie jak kontrakt futures e-mini SampP 500). Jednak aby transakcja zakończyła się sukcesem, każdy wybrany instrument musi być przedmiotem obrotu z dobrą płynnością i zmiennością. 13 13 płynność opisuje zdolność do wykonywania zleceń o dowolnym rozmiarze szybko i sprawnie, nie powodując znaczącej zmiany ceny. Mówiąc prosto, płynność odnosi się do łatwości, z jaką akcje (lub kontrakty) mogą być kupowane i sprzedawane. Płynność można mierzyć w kategoriach: 13 Szerokość Jaka jest duża objętość reklamy? 13 Głębokość Jak głęboki jest rynek (ile zamówień spoczywa poza najlepszą ofertą i najlepszą ofertą) 13 Natychmiastowość Jak szybko można zrealizować duże zlecenie rynkowe 13 Odporność Ile czasu zajmuje rynek, aby się odbić po wypełnieniu dużego zamówienia? 13 Rynki o dobrej płynności mają tendencję do handlu z ciasnymi spreadami bidask i z dostateczną głębokością rynku, aby szybko wypełniać zamówienia. Płynność jest ważna dla handlowców, ponieważ pomaga zapewnić, że zamówienia będą: 13 wypełnione 13 wypełnione minimalnym poślizgiem 13 wypełnione bez istotnego wpływu na cenę 13volatility. z drugiej strony mierzy ilość i szybkość, z jaką cena porusza się w górę i w dół na danym rynku. Kiedy instrument handlowy doświadcza zmienności, daje on handlowcom możliwość czerpania zysków ze zmiany ceny. Jakakolwiek zmiana ceny, czy wzrost cen w trendzie wzrostowym, czy spadające ceny podczas trendu spadkowego stwarza okazję do osiągnięcia zysku, jest trudny do osiągnięcia, jeśli cena pozostanie taka sama. 13 13 Należy zauważyć, że plan handlu opracowany i przetestowany pod kątem e-minis, na przykład, niekoniecznie będzie dobrze działać, gdy zostanie zastosowany do akcji. Dla każdego instrumentu lub rodzaju instrumentu mogą być potrzebne osobne plany transakcyjne (na przykład jeden plan może dobrze działać na różnych e-minis). Wielu inwestorów uważa, że początkowo warto skoncentrować się na jednym instrumencie handlowym, a następnie dodać inne instrumenty w miarę wzrostu umiejętności handlowych. 13 Pierwotny przedział wykresu, który będzie wykorzystywany do podejmowania decyzji handlowych. 13 Przerwy na wykresy są często powiązane z określonym stylem handlowym. Interwały wykresów mogą być oparte na czasie, objętości lub aktywności, a ten, który wybierzesz ostatecznie sprowadza się do osobistych preferencji i tego, co jest dla ciebie najbardziej logiczne. To powiedziawszy, dla dłuższych traderów powszechne jest oglądanie wykresów o dłuższych okresach, natomiast handlowcy krótkoterminowi zazwyczaj stosują interwały o mniejszych okresach. Na przykład, przedsiębiorca swing może korzystać z 60-minutowego wykresu, podczas gdy scalper może preferować wykres 144-tick. 13 13 Pamiętaj, że aktywność cenowa jest taka sama, niezależnie od wybranego wykresu, a różne interwały wykresów zapewniają inny widok rynków. Chociaż możesz wybrać wiele interwałów wykresów podczas handlu, pierwotny interwał wykresów zostanie użyty do zdefiniowania określonych reguł wejścia i wyjścia handlu. 13 Wskaźniki i ustawienia, które będą zastosowane do wykresu 13 Twój plan handlowy musi również określać wszelkie wskaźniki, które będą stosowane do twoich wykresów. Wskaźniki techniczne są obliczeniami matematycznymi opartymi na przeszłych instrumentach handlowych i bieżącej cenie akcji. Należy zauważyć, że same wskaźniki nie zapewniają sygnałów kupna i sprzedaży, musisz interpretować sygnały, aby znaleźć punkty wejścia do handlu i wyjścia, które są zgodne z twoim stylem handlowym. Można stosować różne rodzaje wskaźników, w tym te, które interpretują trend, pęd, zmienność i objętość. 13 13 Oprócz określenia wskaźników technicznych, twój plan handlowy powinien również określać ustawienia, które będą używane. Jeśli planujesz użyć średniej ruchomej, na przykład twój plan handlowy powinien określać 20-dniową średnią ruchomą lub 50-dniową średnią kroczącą. 13 Zasady określania pozycji Rozmiar pozycji odnosi się do wartości dolara w handlu i może być również wykorzystany do określenia liczby akcji lub kontraktów, którymi będziesz handlować. Bardzo często na przykład nowi inwestorzy zaczynają od jednej umowy e-mini. Po pewnym czasie i jeśli system okaże się sukcesem, przedsiębiorca może handlować więcej niż jedną umową na raz, zwiększając potencjalne zyski (ale także maksymalizując straty). Niektóre plany handlowe mogą wymagać dodania dodatkowych umów, jeśli osiągnięty zostanie określony zysk. Bez względu na strategię ustalania pozycji, zasady powinny być jasno określone w planie handlu. 13 Przepisy wjazdowe 13 Zdarza się, że handlowcy są z natury konserwatywni lub agresywni i często staje się to oczywiste w ich przepisach dotyczących handlu. Konserwatywni inwestorzy mogą czekać na zbyt duże potwierdzenie przed wejściem do handlu, tym samym tracąc ważne możliwości handlowe. Z drugiej strony zbyt agresywni handlowcy mogą być zbyt szybcy, aby wejść na rynek bez większego potwierdzenia. Zasady dostępu do handlu mogą być używane przez traderów, którzy są konserwatywni, agresywni lub gdzieś pomiędzy, aby zapewnić spójny i decydujący sposób wejścia na rynek. 13 Filtry i wyzwalacze handlowe współpracują ze sobą, tworząc reguły handlu. Filtry handlowe identyfikują warunki konfiguracji, które muszą być spełnione, aby wystąpienie transakcji mogło nastąpić. Można je uważać za bezpieczeństwo dla wyzwalacza handlowego po spełnieniu warunków dla filtra handlu, bezpieczeństwo jest wyłączone i wyzwalacz staje się aktywny. Wyzwalacz handlowy to linia w piasku, która określa, kiedy zostanie wprowadzony handel. Warunki transakcji mogą opierać się na szeregu warunków, od wartości wskaźników do przekroczenia progu cenowego. Oto przykład: 13 Czas jest od 9:30 do 3:00 po południu EST 13 Pasek cen na wykresie 5-minutowym zamknął się powyżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej 13 20-dniowa średnia ruchoma jest powyżej 50 zwykła średnia ruchoma 13 Po spełnieniu tych warunków możemy szukać spustu handlowego: 13 Wprowadź długą pozycję z ustawieniem limitu zatrzymania dla jednego tiku nad poprzednimi słupkami wysoki 13 Uwaga jak wyzwalacz określa typ zlecenia, który będzie wykorzystywane do realizacji transakcji. Ponieważ typ zlecenia określa, w jaki sposób transakcja jest wykonywana (a zatem wypełniana), ważne jest, aby zrozumieć właściwe użycie każdego rodzaju zlecenia, a rodzaj zlecenia powinien być częścią planu handlowego. Zapoznaj się z sekcją Typy zamówień tego samouczka, aby uzyskać więcej informacji lub przewodnik Wprowadzenie do typów zamówień, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis. 13 Zasady wyjścia 13 Często mówi się, że możesz zawrzeć transakcję na dowolnym poziomie cen i uczynić ją dochodową, wychodząc w odpowiednim czasie. Chociaż wydaje się to zbyt uproszczone, jest całkiem prawdziwe. Wyjścia handlowe są kluczowym aspektem planu handlowego, ponieważ definiują ostatecznie sukces handlu. W związku z tym reguły wyjścia wymagają takiej samej liczby badań i testów, jak reguły wprowadzania. 13 13 Zasady ogólne określają różne wyniki handlu i mogą zawierać: 13 celów zysku 13 poziomów zatrzymania strat 13 stopni kończenia zatrzymywania 13 strategii zatrzymania i odwrócenia 13 wyjść czasowych (takich jak EOD na koniec dnia) 13 Podobnie jak w przypadku zasad handlu, rodzaj Zlecenia wyjścia, których używasz, powinny być jasno określone w twoim planie handlu. Na przykład: 13 Cel zysku: Wyjdź z zestawem zleceń limitów 20 ticków powyżej ceny za wejście 13 Zatrzymaj stratę: Wyjście z ustawieniem zlecenia stop 10 ticków poniżej ceny wejścia 13 Uwaga: Pozostałe zlecenie będzie musiało zostać anulowane, aby uniknąć wprowadzenie niezamierzonej pozycji 13 Rysunek 2 pokazuje szablon używany do opracowania planu handlowego, który obejmuje wszystkie ważne elementy: 13 instrumentów handlowych 13 ram czasowych 13 zmiana wielkości 13 warunków wejścia (w tym filtry i wyzwalacze) 13 reguł dotyczących wyjścia (w tym celu zysku, przystanek zarządzanie stratami i pieniędzmi) Średnie zwrotnice w ruchu Średnie zwroty w ruchu to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy używają średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się. Wyjaśnienie dotyczące średniej ruchomej (EMA) Jak już mówiliśmy w poprzedniej lekcji, proste średnie ruchome mogą być zniekształcone przez skoki. We8217 zaczniemy od przykładu. Let8217 mówią, że wykreślamy 5-okresową SMA na dziennym wykresie EURUSD. Cena zamknięcia za ostatnie 5 dni jest następująca: Prosta średnia krocząca zostałaby obliczona w następujący sposób: (1,3172 1,3231 1,3164 1,3186 1,3293) 5 1,3209 Prosty, prawda, a co jeśli w dniu 2 pojawił się raport informujący o tym, że euro spadać na deski. Powoduje to, że kurs EURUSD spadnie i zamknie się na poziomie 1,3000. Let8217 zobaczą, jaki efekt będzie miał ten 5-okresowy SMA. Prosta średnia krocząca byłaby obliczana następująco: wynik prostej średniej kroczącej byłby dużo niższy i dałoby to pogląd, że cena faktycznie spadła, podczas gdy w rzeczywistości dzień 2 był tylko jednorazowym wydarzeniem spowodowane złymi wynikami raportu ekonomicznego. Chodzi nam o to, że czasami prosta średnia krocząca może być zbyt prosta. Gdyby był sposób, w jaki można by odfiltrować te kolce, aby nie dostać złego pomysłu. Hmm8230 Zaczekaj minutę8230 Tak, istnieje sposób, że It8217s nazywa się Exponential Moving Average Exponential moving averages (EMA) dają większą wagę ostatnim miesiącom. W naszym przykładzie powyżej, EMA przykładałby większą wagę do cen z ostatnich dni, które byłyby Dniami 3, 4 i 5. Oznaczałoby to, że skok w Dniu 2 byłby mniejszy i nie miałby tak dużej wartości wpływ na średnią ruchomą, jak gdybyśmy obliczyli dla prostej średniej ruchomej. Jeśli o tym pomyśleć, ma to wiele sensu, ponieważ to, co robi, kładzie większy nacisk na to, co ostatnio robią traderzy. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i prosta średnia ruchoma (SMA) Obok siebie Let8217s rzucają okiem na wykres 4-godzinny USDJPY, aby podkreślić, jak prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA) wyglądałyby obok siebie na wykresie. Zwróć uwagę, że czerwona linia (30 EMA) wydaje się być bliżej ceny niż niebieska linia (30 SMA). Oznacza to, że dokładniej przedstawia ostatnie działania cenowe. Prawdopodobnie możesz zgadnąć, dlaczego tak się dzieje. To dlatego, że wykładnicza średnia ruchoma kładzie większy nacisk na to, co działo się ostatnio. Kiedy handlujesz, o wiele ważniejsze jest zobaczenie, co inwestorzy robią TERAZ, a raczej to, co robili w zeszłym tygodniu lub w zeszłym miesiącu. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję
No comments:
Post a Comment