Proste średnie ruchy Wyróżniają się trendy Ruchome średnie (MA) to jeden z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: proste. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowych: prostej średniej kroczącej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i jak może on pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Linie trendu Nie można w pełni zrozumieć średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które może zapewnić bezpieczeństwo: trend wzrostowy. lub zwyżkowy trend, oznacza, że cena idzie wyżej. Downtrend. lub trend niedźwiedzi, czyli cena jest niższa. Trend boczny. gdzie cena porusza się na boki. Ważne jest, aby pamiętać o trendach, że ceny rzadko poruszają się po linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Podstawy pasm Bollingera i średnie ruchome koperty: rafinacja popularnego narzędzia do handlu). Średnia ruchoma konstrukcja Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za bezpieczeństwo w określonym przedziale czasu. Weźmy na przykład bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia za ostatnie 50 dni każdego zabezpieczenia i sumując je. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby nadal obliczyć średnią ruchomą na bazie dziennej, zastąp najstarszy numer najnowszą ceną zamknięcia i wykonaj tę samą matematykę. Bez względu na to, jak długo lub krótko będzie średnia ruchoma, którą chcesz wydrukować, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia za 200 dni, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych średnich kroczących do 250-dniowych średnich kroczących. Ważne jest, aby pamiętać, że do obliczenia średniej kroczącej należy mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na stosowanie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć, stosując ceny miesięczne, ceny tygodniowe, ceny otwarcia, a nawet ceny w ciągu dnia. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc. Rysunek 1 przedstawia przykład prostej średniej kroczącej na wykresie giełdowym firmy Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend podupadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I była kontynuowana w dół. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być wykorzystana jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. I odwrotnie, przekroczenie średniej kroczącej sugeruje, że byki kontrolują i że cena może szykować się do podwyższenia. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer On the MACD.) Rysunek 2: Długookresowa i krótkookresowa średnia krocząca w Google Inc. Na rysunku 2 przedstawiono dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, pokazaną przez niebieska linia) i inne krótsze terminy (15 dni, pokazane czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony, 15-dniowa średnia krocząca szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większe znaczenie w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Rysunek 3: Trzy miesiące Powyższe to trzymiesięczny wykres Stanów Zjednoczonych Oil (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość podmiotów gospodarczych będzie używać średniej krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w handlu Rozbieżność MACD.) Wsparcie jest ustalane, gdy cena spada. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wchodzą. To ustanowi pułap. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza pomocniczego.) W obu przypadkach średnia ruchoma może być w stanie zasygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli poziom bezpieczeństwa obniża się w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie w długoterminowej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wsparcia i odporności w celu identyfikacji trendów, przeczytaj artykuł Trend-Spotting z linią dystrybucji). Wnioski Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Sposób korzystania z średnich kroczących zależy wyłącznie od Ciebie. Wskaźniki trend-follow i countertrend. Jednym z najstarszych stwierdzeń w całym handlu jest to, że trend jest twoim przyjacielem. Stało się to stare powiedzenie przede wszystkim ze względu na fakt, że jest to prawda. Ponieważ trend określa dominujący kierunek działań cenowych dla danego zbywalnego papieru wartościowego, o ile trend ten utrzymuje się, można uzyskać więcej pieniędzy, idąc z obecną tendencją, niż walcząc z nią. Niemniej jednak naturalny instynkt ludzki chce kupować po najniższej cenie i sprzedawać po najwyższej cenie. Jedynym sposobem na zrobienie tego na rynkach finansowych jest próba kupowania dna i sprzedaży topu, który z definicji jest przeciwstawnym podejściem do handlu. (Sprawdź niektóre wspólne wskaźniki techniczne w 7 Narzędziach Handlowych.) W każdy dzień handlu trwa walka pomiędzy tymi, którzy próbują kupić lub sprzedać się do ustalonego trendu, a tymi, którzy próbują kupić w pobliżu niskiego i sprzedawać w pobliżu wysokiego poziomu. Oba typy handlowców mają bardzo przekonujące argumenty na temat tego, dlaczego ich podejście jest lepsze. Co ciekawe, na dłuższą metę jedno z najlepszych podejść może po prostu wiązać te dwie pozornie rozbieżne metody. Często proste rozwiązanie jest najlepsze. Podejście łączone Kluczem do skutecznego łączenia technik następujących po sobie i przeciwnych jest dwojakie: Zidentyfikuj metodę, która ma dość dobrą pracę w identyfikowaniu trendu długoterminowego Zidentyfikuj metodę kontrahenta, która dobrze radzi sobie z podkreślaniem wycofań w dłuższej perspektywie czasowej trend Podczas gdy znalezienie optymalnego podejścia może zająć trochę czasu i wysiłku, podkreślenie potencjalnej przydatności tej koncepcji można osiągnąć za pomocą kilku bardzo prostych technik. Łączenie dwóch podejść: Krok nr 1 Identyfikacja trendu długoterminowego Na wykresie 1 przedstawiono wykres giełdowy z 200-dniową średnią kroczącą z cen zamknięcia. Z punktu widzenia trendu możemy po prostu stwierdzić, że jeśli ostatnie zamknięcie przekracza aktualną 200-dniową średnią ruchomą, trend rośnie i odwrotnie. Rysunek 1: Cena z 200-dniową średnią kroczącą Jednak dla naszych celów nie szukamy metody, która pociągnie za sobą faktyczne sygnały kupna i sprzedaży. Po prostu próbujemy ustalić dominujący trend. Dlatego dodamy teraz drugi filtr następujący po filtrze. Na rysunku 2 widać, że dodaliśmy również średnie ruchome 10-dniowe i 30-dniowe. Rysunek 2: Cena z 10-dniowymi, 30-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi Tak więc nasze zasady będą następujące: 1. Jeśli 10-dniowa średnia krocząca jest powyżej 30-dniowej średniej kroczącej I ostatnie zamknięcie jest powyżej 200-dniowa średnia krocząca, wtedy wyznaczymy obecny trend jako wyższy. 2. Jeśli 10-dniowa średnia krocząca jest poniżej 30-dniowej średniej kroczącej ORAZ gdy ostatnie zamknięcie jest poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, wyznaczymy bieżący trend jako obniżony. (Dowiedz się, jak obliczyć metrykę, która poprawia prostą wariancję.) Wyjaśnij wykładniczo ważoną średnią ruchomą.) Łączenie dwóch podejść: Krok nr 2 - Dodawanie wskaźnika kontrahenta Istnieją dosłownie dziesiątki potencjalnych wskaźników kontrwywiadu, które można wybierz do użycia. Dla naszych celów, ponieważ szukamy krótkoterminowych korzyści w ogólnym długoterminowym trendzie, użyjemy czegoś bardzo prostego i stosunkowo krótkoterminowego. Ten wskaźnik jest po prostu nazywany oscylatorem. Obliczenia są proste: 3-dniowa średnia krocząca cen zamknięcia B 10-dniowa średnia krocząca cen zamknięcia Oscylator jest po prostu (AB) Na rysunku 3 widzimy taki sam wykres cenowy jak na rysunkach 1 i 2 z oscylator wykreowany poniżej akcji cenowej. Gdy bazowe spadki cen są niskie, oscylator spada poniżej zera i na odwrót. Rysunek 3: Cena z 310 oscylatorem Łączenie dwóch podejść: Krok nr 3 Zatem teraz pozwala faktycznie połączyć dwie metody, które opisaliśmy do tej pory, w jedną metodę. Na rysunku 4 zobacz jeszcze raz ten sam wykres słupkowy jak na poprzednich trzech rysunkach. Na tej stronie widzimy 10-dniowe, 30-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome naniesione na wykresie cenowym z oscylatorem pokazanym poniżej. Rysunek 4: Szukanie odwrócenia oscylatora w górę w ustalonym trendzie wzrostowym. Co powinien poszukiwać sprzedawca alertów, to przypadki, gdy: 10-dniowa średnia krocząca jest powyżej 30-dniowej średniej kroczącej Ostatnie zamknięcie przekracza 200-dniową ruchomość średni oscylator Todays jest powyżej oscylatora Wczoraj, a wartość oscylatora Yesterdays była ujemna i poniżej wartości oscylatora dwa dni temu. Wypełnienie tego zestawu kryteriów sugeruje, że wycofanie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego mogło zostać zakończone i że ceny mogłyby zostać ustawione na wyższy poziom. Powyższe kryteria przedstawiają scenariusz, w którym trend sugeruje, że zapasy mają nadal rosnąć w górę, ale inwestor nie będzie kupował akcji na samym szczycie cyklu. Wady Istnieje wiele potencjalnych zastrzeżeń związanych z metodą opisaną w tym artykule. Przede wszystkim nikt nie powinien zakładać, że opisana metoda wygeneruje stałe zyski z działalności handlowej. Nie jest prezentowany jako system transakcyjny, a jedynie jako przykład potencjalnej metody generowania sygnału transakcyjnego. Sama metoda jest po prostu przykładem jednego sposobu na połączenie wskaźników trend-follow i countertrend w jeden model. I chociaż koncepcja jest całkowicie rozsądna, odpowiedzialny sprzedawca musiałby przetestować dowolną metodę przed użyciem jej na rynku i ryzykować prawdziwymi pieniędzmi. Ponadto istnieją inne niezwykle ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, wykraczające daleko poza samo generowanie sygnałów wejściowych. Inne istotne pytania, które należy zadać i odpowiedzieć przed zastosowaniem dowolnego podejścia do handlu, to: Jak pozycje zostaną sklasyfikowane Jaki procent kapitału będzie narażony na ryzyko Gdzie i gdzie złożyć zlecenie stop-loss Kiedy powinieneś czerpać zyski Podsumowanie To jest tylko jeden pobieranie próbek okoliczności, które przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem handlu jakąkolwiek szczególną metodą. Niemniej jednak, mając na uwadze te zastrzeżenia, wydaje się, że istnieje pewna zaleta w idei łączenia metod trend-follow i counterertrend w celu kupowania w najkorzystniejszym momencie, przy jednoczesnym zachowaniu głównego trendu w grze. (Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia i, po naniesieniu jej na wykres, jest potężnym wizualnym narzędziem do określania trendów.) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy.) Miara zależności między zmianą ilości zażądał określonego towaru i zmiany jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Poznaj Forex: reguły handlu trendami z ruchomymi średnimi krzyżami Podsumowanie artykułu: Wiele systemów transakcyjnych opiera się na dobrej średniej ruchomej zwrotnicy, aby wykrywać wejścia i wyjścia. Po zapoznaniu się z koncepcją i zastosowaniem średniej ruchomych zwrotów w handlu, zobaczysz, jak ta prosta technika może działać dla wszystkich typów traderów (długich, pośrednich, krótkoterminowych). Kiedy przedsiębiorca zaczyna analizować analizę techniczną akcji cenowych, często najpierw zostanie wprowadzony do średnich kroczących. Jeśli analiza techniczna jest próbą prognozowania przyszłych trendów cenowych, warto zacząć od średnich kroczących. Po zrozumieniu średnich kroczących można następnie zastosować dwie średnie kroczące i znaleźć wejście i wyjście w oparciu o zwrotnicę. Letrsquos rozpoczynają się od dwóch prostych definicji i budowania stamtąd: średnie kroczące (MA): średnia cena w określonej liczbie okresów (np. 50, 100, 200). Jeżeli rynek wykazuje znaczny wzrost, średnia cena w określonym okresie powinna wzrosnąć, a cena nie powinna osłabnąć poniżej średniej. Średnia ruchoma zwrotnica: punkt na wykresie, gdy istnieje zwrot średniej krótkiej lub szybkiej średniej powyżej lub poniżej długoterminowej lub wolniejszej średniej kroczącej. Learn Forex: Przeniesienie średniej stopy Crossover Przykładowa mapa Utworzona przez Tyler Yell, CMT Wielu handlowców było na Księżycu iz powrotem pracowało nad znalezieniem strategii, która będzie dla nich najlepsza. Jednak większość strategii tradersrsquo powstaje i kończy się z przesunięciem średniej crossover na pozycje czasowe i wyjścia. W rzeczywistości ten prosty system stworzył przetestowane nazwy krzyżów, takich jak lsquoGolden Crossrsquo i lsquoDeath Crossrsquo, ponieważ rynek ma tendencję do honorowania, gdy dochodzi do skrzyżowania. Learn Forex: Golden Cross to byczy sygnał, gdy 50 MA przekroczy 200 wykresów MA Utworzonych przez Tylera Yell, CMT Learn Forex: Death Cross to niedźwiadkowy sygnał, gdy 50 MA przechodzi poniżej 200 MA Chart stworzony przez Tyler Yell, CMT Pierwszą rzeczą, którą należy docenić, gdy rozumiemy ruchomy średni crossover, jest prostota. Rynki mają tendencję do oscylacji i handlu w ściśle określonym zakresie lub tendencji. Kupcy szybko dowiadują się, że następujące trendy mogą zaoferować największą nagrodę za najmniejszą ilość pracy, a średnia ruchoma crossover czerpie korzyści z tej realizacji. Równie ważne jest to, że wiele walut i instrumentów zbywalnych nie ma tendencji. Jednak po znalezieniu pary walutowej, która ma historię trendów i widzisz średnią ruchomą, możesz spojrzeć na transakcję o ściśle określonym ryzyku, ustawiając stop powyżej lub poniżej crossovera. Korzyści wynikające z zastosowania średniej ruchomej strategii Crossover Strategia średniej ruchomej crossover łączy krótkoterminową średnią ruchomą z długoterminową średnią ruchomą. Typowymi przykładami są 10 MA i 30 MA dla krótszych terminów lub 50 MA i 200 MA dla dłuższych terminów. Kiedy wchodzisz i wychodzisz w oparciu o zwrotnice, pozwalasz sobie na obiektywne sygnały, które odzwierciedlają siłę rynku. Ryzyko związane z używaniem średniej ruchomej strategii Crossover Chociaż jest to postrzegane jako najprostsza strategia handlowa, zwrot z ruchomej średniej dla następnych trendów nie jest pozbawiony wad. Średnie ruchome dają równą wagę do wszystkich cen w okresie wybranym przy stosowaniu wskaźnika, więc istnieje opóźniony charakter wskaźników zdolności do reagowania na zmiany cen. Kiedy jest wolniejszy czas reakcji, może to oznaczać, że Twój pacjent poświęca mniejszą nagrodę i otwiera się na większe ryzyko. Jak możesz sobie wyobrazić, istnieje więcej niż jeden typ średnich kroczących. Niektóre średnie ruchome, takie jak Exponential Moving Average, kładą większy nacisk na ostatnią cenę, aby szybciej reagować na możliwe zmiany trendów. Bez względu na typ używanej średniej ruchomej reguły dla wejść i wyjść pozostają takie same. Zaawansowane zastosowania średniej ruchomej Crossover Podczas przeglądania zaawansowanych systemów transakcyjnych, wielu handlowców natrafia na początkowo mylący, ale w pełni integralny system transakcyjny Ichimoku. W sercu systemu transakcyjnego Ichimoku znajduje się średnia ruchomej wartości średniej ruchomej z okresu 9 i 26. System oczekuje jedynie zakupu sygnałów sygnałowych, jeśli cena przekracza średnią z wysokiej i niskiej ceny z ostatnich 52 okresów lub sprzedaje krzyże sygnałowe, jeśli cena jest niższa od średniej ceny wysokiej i niskiej w ostatnich 52 okresach. Learn Forex ndash Ichimoku koncentruje się na średniej ruchomej zwrotnicy w stosunku do chmury. Wykres stworzony przez Tyler Yell, CMT Moving Average Crosses przynosi inwestorowi korzyści z potwierdzonych w czasie zapisów trendów i wyjść, unikając baty w cenach, które mogą zaszkodzić innym handlowcom, którzy są zbyt szybcy, aby działać na przedwczesnym ruchu. Ponieważ handel i ryzyko mogą wiązać się z wieloma emocjami, istnieje naturalna korzyść z obiektywnej i prostej strategii. Jeśli jesteś nowym handlowcem, jest to świetne miejsce, by zacząć zapewniać, że nie przegapisz dużych ruchów. --- Napisane przez Tyler Yell, instruktor handlu zainteresowani naszymi analitykami Najlepsze opinie na najważniejszych rynkach Sprawdź nasze bezpłatne przewodniki handlowe DailyFX zapewnia aktualności na rynku forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe.
No comments:
Post a Comment