Jak zaprojektować własny system transakcyjny

MetaTrader 5 - Przykłady Jak zrobić robota handlowego w żadnym momencie, aby zrobić robota handlowego, potrzebujesz systemu transakcyjnego Handel na rynkach finansowych wiąże się z wieloma ryzykami, w tym z najbardziej krytycznymi - ryzyko podjęcia błędnej decyzji handlowej. Marzeniem każdego kupca jest znalezienie robota handlowego. który jest zawsze w dobrej formie i nie podlega słabościom ludzkim - strach, chciwość i niecierpliwość. Każdy nowo przybyły chce uzyskać lub stworzyć przejrzysty i ścisły system transakcyjny, który można przedstawić w postaci algorytmów i całkowicie pozbyć się rutynowych operacji. Czy jest to możliwe System transakcyjny jest warunkiem koniecznym wejścia na rynek, a system ten powinien oczywiście przynosić zyski. Kiedy nowi przybysze wchodzą na rynek, są zwykle przytłoczeni ogromną ilością trudnych do zrozumienia informacji. Książki i fora handlowe mogą w tym przypadku zapewnić pomoc. Niestety nie wszyscy autorzy odnoszą sukcesy, a nie wszyscy odnoszący sukcesy handlowcy tworzą książki. Wiele specjalnych zasobów internetowych jest tworzonych tylko po to, by zarabiać dla swoich właścicieli, ponieważ znacznie trudniej jest handlować własnymi pieniędzmi niż wydawać prognozy i nauczać systemów transakcyjnych. Każdy sprzedawca powinien niezależnie przejść wszystkie etapy tworzenia systemu handlu. Istnieje popularne powiedzenie, że nie ma znaczenia, jakiego systemu używasz do handlu, najważniejsze jest to, że powinieneś naprawdę handlować zgodnie z tym systemem. W przeciwnym razie obrót na rynku zmienia się w hazard z przewidywalnym wynikiem. Uważa się, że rynek Robots i Forex Forex ma dużą płynność. Ponadto pozwala na handel 24 godziny na dobę, w przeciwieństwie do wielu innych rynków. Dlatego wielu inwestorów próbuje tworzyć roboty handlowe specjalnie na rynek Forex, ponieważ oferuje dużą liczbę instrumentów handlowych. Jednak sceptycy twierdzą, że wszystkie pary walutowe są ze sobą silnie skorelowane, zapewniając bardzo niską zmienność na rynku. Ale ich przeciwnicy odpowiadają, że każda para walut ma swoje własne cechy, a niska zmienność jest kompensowana przez dużą dźwignię. W każdym razie instrumenty Forex są atrakcyjne do tworzenia robotów handlowych, a większość zwolenników zautomatyzowanego handlu doskonali swoje umiejętności w parach walutowych. Terminale transakcyjne MetaTrader 4 i MetaTrader 5 są specjalnie zaprojektowane do łatwego opracowywania zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, ale jednocześnie ich interfejs jest wygodny do ręcznego handlowania. Jak rozpocząć tworzenie robota handlowego Istnieje wiele podejść do budowania automatycznego systemu transakcyjnego. Opiszemy tylko kilka głównych. Pierwsze podejście opiera się na matematyce. Deweloper próbuje stworzyć rodzaj równania, które może uwzględniać wiele czynników. Takie podejście opiera się na silnym przekonaniu, że ruchy cen są zarządzane przez model, który można znaleźć za pomocą dostępnych danych historycznych. W większości przypadków zwolennicy takiego podejścia znają zbyt wiele matematyki, ale nic nie wiedzą o tym, że nie są zainteresowani rynkiem. Rynek jest czystą abstrakcją, rodzajem intelektualnej gry dla nich. Takie podejście zwykle prowadzi do wielu lat nauki i rozwoju, a ostateczny wynik w postaci działającego automatycznego systemu handlu nie jest tak ważny. Drugie podejście opiera się na badaniu praw rynkowych. Nie podejmuje się prób zrozumienia, dlaczego cena rośnie lub spada, gdy na wykresie pojawiają się różne dane z analizy technicznej. Zaletą tego podejścia jest to, że nie wymaga specjalnej wiedzy z zakresu matematyki i nie zakłada żadnych założeń dotyczących siły napędowej rynku. Jest to najbardziej jasne i wygodne podczas studiowania handlu. Jest najbardziej popularny wśród handlowców, którzy otrzymali powszechne uznanie. Wadą tego podejścia jest konieczność ciągłego śledzenia wszystkich niezbędnych symboli. Prędzej czy później trader zaczyna rozważać automatyzację procesów handlowych, a najistotniejszą kwestią wydaje się na tym etapie złożoność sformalizowania reguł handlowych, gdy próbuje się je wyrazić w postaci algorytmów. W niektórych przypadkach handlowcy, którzy próbują zamówić robota handlowego, nie mogą opisać zasad handlu i znaleźć wspólnej płaszczyzny z programistami. Trzecie podejście opiera się na próbie stworzenia czarnej skrzynki opartej na sieciach neuronowych za pomocą gotowych narzędzi powszechnie dostępnych w specjalnych programach i pakietach matematycznych. Stworzenie zautomatyzowanego systemu handlu z elementami sztucznej inteligencji jest ekscytującym i trudnym zadaniem nawet dla początkujących, ponieważ nie wymaga ani głębokiego matematycznego doświadczenia ani doświadczenia programistycznego - wszystko odbywa się za pomocą pomocy wizualnych. Przedsiębiorca powinien znać podstawy wskaźników technicznych, posiadać umiejętność przygotowania niezbędnych danych cenowych i doświadczenia w określonym pakiecie do pracy z sieciami neuronowymi. Główną wadą tego podejścia jest to, że robot handlowy otrzymujący takie specjalistyczne narzędzia do pracy z sieciami neuronowymi jest w rzeczywistości czarną skrzynką. Handlowcy nie znają jego zasad działania i generalnie nie można przewidzieć, która faza rynkowa będzie najbardziej problematyczna dla robota. Programiści często wybierają czwarte podejście, od samego początku robiącego robota handlowego, nie tracąc czasu na ręczny handel. Dlaczego warto handlować ręcznie? Możesz sprawić, że robot spędza kilka miesięcy i czerpać z tego korzyści. Ale bez bólów, bez zysków. W większości przypadków programiści zaczynają tworzyć całą niezbędną infrastrukturę przy użyciu znanego języka programowania, a nie tylko robią robota handlowego, pobierają i przetwarzają dane o cenach, wizualną reprezentację wykresów i wskaźników, niestandardowe sposoby testowania strategii na danych historycznych i tak dalej. Zdobywają duże doświadczenie w tym procesie. Jednak w większości przypadków to doświadczenie nie przybliża ich do ostatecznego celu stworzenia automatycznego systemu transakcyjnego. Nawet jeśli stworzony zostanie robot handlowy, nie ma gwarancji, że będzie on opłacalny. A co jeśli programista chce napisać kolejny system transakcyjny Głęboka restrukturyzacja i nowe błędy programistyczne są nieuniknione. Istnieje również piąte podejście do kupowania gotowego systemu handlu w postaci robota handlowego. W takim przypadku przedsiębiorca działa jako operator lub tuner. Takie podejście pozwala zaoszczędzić wiele czasu (nie trzeba się uczyć wielu nowych rzeczy) i umożliwia inwestorom szybkie wejście w świat automatycznego handlu. Główną wadą tego podejścia jest to, że nie znasz zasad działania swojego robota handlowego i jego struktury. I nawet jeśli sprzedawca dostarczył ci szczegółowy opis zaimplementowanego systemu transakcyjnego, nigdy nie będziesz w pełni do tego pewien. Jednak żadne z wymienionych podejść nie daje absolutnej gwarancji, z wyjątkiem depozytu bankowego. Nie jest to jednak odpowiednie rozwiązanie dla osób zainteresowanych handlem na rynku i sposobów na zwiększenie ich prywatnych aktywów. Jakie jest najlepsze podejście do automatycznego handlu dla tradera Każde z pięciu opisanych podejść ma swoje zalety i odpowiada określonemu rodzajowi przedsiębiorcy. Jest mało prawdopodobne, że wybierzesz pierwsze podejście (opis analityczny rynku) bez dobrego zaplecza matematycznego. Jest równie mało prawdopodobne, że zaczniesz od tworzenia robotów handlowych opartych na sieciach neuronowych. Jednak oba te podejścia są bardzo ekscytujące i zapewniają dobre ćwiczenie intelektualne. Poniżej omówimy tylko drugie podejście, które już jest uważane za klasyczne. Jest to podejście zwykle wybierane przez nowych obserwatorów zautomatyzowanego handlu, ponieważ analiza techniczna pozostaje kluczowym obszarem wiedzy podczas nauki podstaw handlu. Kolejną zaletą drugiego podejścia jest to, że po spędzeniu czasu na ręcznym handlowaniu i uzyskaniu wyczucia rynku, będziesz już dobrze rozumiał narzędzia analizy technicznej. Poza tym będziesz mógł programować strategie handlowe lub tworzyć sieci neuronowe na wyższym poziomie. Pierwsze kroki w tworzeniu robota handlowego Aby stworzyć automatyczny system transakcyjny, potrzebujesz umiejętności programowania i znajomości wszystkich zawiłości przetwarzania zleceń handlowych. Ale najpierw możesz zacząć od gotowych robotów handlowych Expert Advisors z bezpłatnej biblioteki Code Base. Pobierz dowolnego Expert Advisor (robota handlowego) i uruchom go w Testerze Strategicznym terminali klienta MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Wybierz przedział historii pokazujący silny trend i interwał z płaskim. Wykonaj optymalizację parametrów wejściowych Expert Advisor i sprawdź ich różnice w tych dwóch interwałach. Uruchom Expert Advisor z optymalnymi parametrami dla płaskich w przedziale trendów i z optymalnymi parametrami dla trendu w płaskim interwale. Zbadaj różnice w wynikach handlu, dystrybucjach transakcji i innych parametrach statystycznych. W rezultacie będziesz wiedzieć, jak bardzo zachowanie twojego systemu handlu może się różnić, gdy sytuacja na rynku się zmienia. Byłoby lepiej wypróbować kilka standardowych strategii handlowych, stosując tę ​​metodę w różnych częściach historii i różnych symbolach. Taki przebieg próbny uniemożliwia dopasowanie systemu transakcyjnego do określonego przedziału historii i zapewnia lepsze zrozumienie systemów trendów i przeciwdziałań. Następnym krokiem byłoby stworzenie bardziej złożonych systemów transakcyjnych opartych na połączeniu już istniejących prostych sygnałów z zestawu MQL5 Wizard. Możesz przetestować i rozwinąć swoją intuicję handlową, sortując złe sygnały z jednego systemu za pomocą filtra opartego na innym systemie bez środków programowania. Najważniejszą rzeczą tutaj nie jest przesadne osiągnięcie. Im więcej parametrów wejściowych ma system transakcyjny, tym łatwiej go dopasować. Odbyło się wiele dyskusji na temat różnic między optymalizacją a dopasowaniem. Tutaj nie ma powszechnie akceptowanych rozwiązań. Ale wizualizacja wyników testoptymalizacji i twój zdrowy rozsądek mogą ci pomóc. Naucz się rozpoznawać najważniejsze parametry wejściowe wpływające na system transakcyjny z całego zestawu danych wejściowych. Nie zwracaj uwagi na parametry drugorzędne, które wymagają czasu podczas optymalizacji, ale nie wpływają na samą logikę systemu. Pamiętaj, że dobry system transakcyjny zawsze wykazuje niewielką swobodę w zakresie parametrów drugorzędnych, ale nie wykazuje drastycznej zmienności w przypadku niewielkich zmian na rynku. Na tym etapie możesz spędzić tyle czasu, ile chcesz, aż będziesz mieć pewność, że rozumiesz każdą strategię handlową badającą wyniki testów i optymalizacji. Znajomość mocnych i słabych stron standardowych systemów pozwoli ci być lepiej przygotowanym podczas tworzenia własnego robota handlowego. Programowanie robota handlującego Załóżmy, że znasz już język programowania MQL4 lub MQL5, a teraz jesteś gotowy, aby napisać swój pierwszy Expert Advisor dla terminalu klienta MetaTrader. Możliwe są tutaj kilka przypadków. Po pierwsze, możesz zbadać kilka gotowych robotów handlowych opisanych w artykułach, aby lepiej zrozumieć zawiłości programowania. Po drugie, możesz zadawać pytania na temat MQL4munity lub MQL5munity. jeśli masz jakieś nierozwiązane problemy. Doświadczeni uczestnicy społeczności zazwyczaj pomagają nowo przybyłym wykazać szczere zainteresowanie tematem. Po trzecie, możesz zamówić implementację lub rozwój Expert Advisor lub wskaźnika w usłudze Job. jeśli nie jesteś w stanie napisać samodzielnie wymaganego programu. Ale nawet jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem usługi freelance, powinieneś mieć pomysł na testowanie strategii, aby znaleźć wspólny język z programistą. Poza tym podstawowa znajomość języka programowania pozwala na wprowadzanie drobnych poprawek i zmian do kodu po zakończeniu pracy. W końcu nie byłoby zbyt wygodnie wywoływać programistę, aby naprawić każdy napotkany problem. O wiele łatwiej i szybciej można to naprawić samodzielnie. Nie musisz odkrywać koła Jak znaleźć własną strategię handlową lub przynajmniej w jakim kierunku powinieneś skupić się na wyszukiwaniu Wszyscy przedsiębiorcy chronią własne systemy transakcyjne, jeśli je posiadają. Wszyscy nowi chcą stworzyć opłacalny system lub uzyskać gotowy. Jednocześnie każde uzyskane rozwiązanie wydaje się zbyt proste w porównaniu z nowymi pomysłami na temat prawdziwego systemu transakcyjnego. Ludzie armii na całym świecie mają skłonność do nadmiernego poziomu tajemnicy. Jest wiele żartów na ten temat, w tym następujący: Sekret militarny nie leży w tym, czego się uczysz - mówi oficer wojskowy - ale w tym, że dokładnie to uczysz. Sytuacja z systemami transakcyjnymi jest dostatecznie podobna: większość inwestorów używa prostych i dobrze znanych pomysłów na handel z niewielkimi modyfikacjami, na przykład dodając Trailing Stop lub potwierdzenia ze wskaźników trendu. Istnieje wiele forów dyskusyjnych z ograniczonym dostępem, w których uczestnicy przyłączają się do swoich wysiłków mających na celu rozwój lub ulepszenie niektórych tajnych systemów transakcyjnych. Najbardziej interesujące jest to, że takie systemy nie zawierają niczego specjalnego. Zazwyczaj jako podstawę stosuje się dobrze znany pomysł (np. Handel z trendem). Następnie udoskonalono go za pomocą nowych wskaźników nieznanych szerszej publiczności. W związku z tym można łatwo wziąć dostępne kody źródłowe robota handlowego i spróbować użyć ich poprawnie z różnymi symbolami i ramami czasowymi. Można tu wymienić inne popularne powiedzenie: Nie lubisz kotów Po prostu nie wiesz, jak je gotować Trudno uwierzyć, ale prawdopodobieństwo, że rozwiniesz coś naprawdę nowego, jest bardzo małe. Najważniejsze, aby stworzyć system wykorzystujący dostępne składniki. Nie myśl, że niektórzy geniusze mają dostęp do tajnych systemów z laboratoriów NASA. To jest sekret Graala. Tylko nieliczni się sprawią Więc dlaczego nikt nie używa pomysłów na handel, jeśli są dosłownie w zasięgu ręki Odpowiedź prawdopodobnie leży w ludzkiej psychologii. Personel wielu banków i dużych funduszy inwestycyjnych obejmuje przedsiębiorców prowadzących transakcje na sztywnych zasadach iw ograniczonych ilościach. Ale z pewnych powodów tylko nieliczni instytucjonalni handlowcy opuszczają swoje firmy i rozpoczynają handel przy użyciu własnych pieniędzy. Okazuje się, że potrzebujesz nie tylko strategii handlowej, ale także żelaznej dyscypliny, aby ją śledzić. Wielu handlarzy z żalem odkryło, że mają te same problemy psychologiczne, co opisane w książkach. Po zdaniu sobie sprawy, że najgorszym wrogiem handlowców jest sam, nowicjusz zaczyna myśleć o stworzeniu robota handlowego, który wyeliminuje obciążenie psychiczne. Choć nieco odbiegam od tematu, powinienem wspomnieć o legendarnych handlowcach żółwi, którzy z powodzeniem sprzedawali się na wielu rynkach pod koniec XX wieku. Przeczytaj Way of the Turtle, a zobaczysz, że najważniejszą rzeczą dla tradera jest samodyscyplina, a nie jakiś ściśle tajny system. Niestety, większość nowoprzybyłych nie będzie w stanie przestrzegać opłacalnej strategii, nawet jeśli otrzymają ją za darmo. Problem polega na tym, że większość strategii handlowych, które doskonale nadają się do ręcznego handlowania, trudno jest sformalizować i przetworzyć na język programowania. Strategie, które można łatwo sformalizować (na przykład te, które obejmują dwa średnie ruchome przecięcia) są zbyt proste i wymagają wielu udoskonaleń i ulepszeń, aby można je było zastosować w praktyce. W ten sposób prosty pomysł jest stopniowo komplikowany przez wiele parametrów zewnętrznych, które uniemożliwiają robotowi handlowemu fałszywe wpisy i błędy wyraźnie widoczne dla programisty. Pojawia się problem optymalizacji robota handlowego. Proces ten nie powinien przekształcić się w nadmierną optymalizację i dopasowanie do określonego przedziału historii. Aby rozwiązać ten problem, testy forward z wykorzystaniem uzyskanych parametrów systemu zostały zaimplementowane w terminalu MetaTrader 5. Jeżeli wyniki testów forward nie różnią się istotnie od wyników uzyskanych w sekcji optymalizacji, istnieje prawdopodobieństwo, że robot handlowy będzie wystarczająco stabilny przez pewien czas po uruchomieniu na rachunku transakcyjnym. Długość przedziału dla optymalizacji parametrów i faktyczna wartość tego czasu zależą od pewnego systemu transakcyjnego. Tak więc optymalizacja robota handlowego przed uruchomieniem go na rachunku handlowym przypomina o rozwinięciu procy - im ostrożniej odwijamy i wyrzucamy pocisk z procy, tym dalej będzie latał i im dokładniejsza będzie jego trajektoria. Dokładnie rozwinięty robot handlowy będzie utrzymywał dodatni wynik na rachunku handlowym przez dłuższy czas niż robot handlowy otrzymany w wyniku dopasowania. Można powiedzieć, że Graal jest pomysłem roboczym i prawidłową korektą parametrów wykonywanych od czasu do czasu w momentach zmian warunków rynkowych. Można to zilustrować wynikami Automated Trading Championship, które odbywają się już od wielu lat. Zgłoszeni doradcy ekspertów wszystkich uczestników przechodzą przez automatyczne testy w przedziale czasowym od stycznia do końca lipca. Głównym wymogiem przejścia testu automatycznego jest zysk wypracowany za osiem miesięcy testów. Ale mniej niż połowa robotów handlowych dopuszczonych do Mistrzostw pozostaje opłacalna po miesiącach autonomicznej pracy. Możesz także wypróbować swoje umiejętności w tworzeniu i dostosowywaniu swojego robota handlowego, aby wziąć udział w Mistrzostwach i uzyskać wyniki testów testowych swojego Expert Advisor. Poza tym uczestnictwo jest bezpłatne, a nagrody są imponujące. Mamy nadzieję spotkać się z Tobą Wnioski Profesjonalni handlowcy intraday spędzają wiele godzin siedząc przy swoich komputerach i czekając na odpowiedni moment, aby zawrzeć umowę. Oczywiście nie mogą być w dobrej formie przez cały czas. Większość przedsiębiorców dochodzi do wniosku, że ich działania naruszają ich własne zasady handlu. Nie wszystkie systemy transakcyjne mogą być całkowicie sformalizowane, ale nawet takie systemy mogą w większości przypadków przyjąć dodatkowe narzędzia, takie jak wskaźniki, systemy analityczne i filtry fałszywych sygnałów. Nie robimy tutaj żadnych specjalnych zaleceń dotyczących nauki języków MQL4 lub MQL5, ponieważ istnieje wiele innych przydatnych artykułów na ten temat. Celem tego artykułu było przedstawienie wstępnego pomysłu, jak rozpocząć tworzenie robota handlowego dla terminali MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Mamy nadzieję, że ten artykuł pozwoli zaoszczędzić czas nowym osobom i wskazać właściwy kierunek w trudnym zadaniu opracowania automatycznego systemu transakcyjnego. Ostrzeżenie: Wszystkie prawa do tych materiałów są zastrzeżone przez MQL5 Ltd. Kopiowanie lub przedrukowywanie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione. Systemy Tradingu Kodowanie Systemy transakcyjne to po prostu zestaw reguł, z których korzystają handlowcy, aby określić swoje wejścia i wyjścia z pozycji. Opracowywanie i używanie systemów transakcyjnych może pomóc inwestorom osiągnąć spójne zyski przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. W idealnej sytuacji inwestorzy powinni czuć się jak roboty, wykonując transakcje systematycznie i bez emocji. Być może zadałeś sobie pytanie: "Co powstrzyma robota przed handlem moim systemem? Odpowiedź: nic" Ten samouczek przedstawi ci narzędzia i techniki, których możesz użyć do stworzenia własnego zautomatyzowanego systemu transakcyjnego. W jaki sposób tworzone są zautomatyzowane systemy transakcyjne Zautomatyzowane systemy transakcyjne są tworzone poprzez konwersję reguł systemu handlu na kod zrozumiały dla komputera. Komputer następnie uruchamia te reguły za pośrednictwem oprogramowania transakcyjnego, które wyszukuje transakcji zgodnych z Twoimi zasadami. Wreszcie, transakcje są automatycznie umieszczane u twojego brokera. Ten samouczek skupi się na drugiej i trzeciej części tego procesu, w którym twoje zasady są konwertowane na kod, który twoje oprogramowanie handlowe może zrozumieć i wykorzystać. Jakie oprogramowanie transakcyjne obsługuje zautomatyzowane systemy transakcyjne Istnieje wiele programów transakcyjnych, które obsługują zautomatyzowane systemy transakcyjne. Niektóre z nich automatycznie generują i umieszczają transakcje z twoim brokerem. Inni automatycznie znajdą transakcje, które pasują do twoich kryteriów, ale wymagają ręcznego złożenia zamówień za pomocą Twojego brokera. Co więcej, w pełni zautomatyzowane programy transakcyjne często wymagają korzystania z określonych usług brokerskich, które obsługują takie funkcje, możesz także wypełnić dodatkowy formularz autoryzacji. Zalety i wady Zautomatyzowane systemy transakcyjne mają wiele zalet, ale mają również swoje wady. W końcu, gdyby ktoś miał system transakcyjny, który automatycznie zarabiał pieniądze przez cały czas, on lub ona dosłownie posiadałby maszynę do robienia pieniędzy Zalety: Zautomatyzowany system przejmuje emocje i zajmuje się pracą poza obrotem, co pozwala skupić się na ulepszeniu Twoja strategia i zasady zarządzania pieniędzmi. 13 Kiedy powstanie opłacalny system, nie wymaga on żadnej pracy z twojej strony, dopóki się nie zepsuje lub warunki rynkowe wymagają zmiany. Wady: Jeśli system nie jest odpowiednio zakodowany i przetestowany, duże straty mogą wystąpić bardzo szybko. 13 Czasami niemożliwe jest umieszczenie pewnych zasad w kodzie, co utrudnia rozwój automatycznego systemu transakcyjnego. W tym samouczku dowiesz się, jak zaplanować i zaprojektować zautomatyzowany system transakcyjny, jak przetłumaczyć ten projekt na kod zrozumiały dla Twojego komputera, jak przetestować swój plan, aby zapewnić optymalną wydajność i wreszcie, jak wykorzystać system. Kodowanie systemów transakcyjnych: System DesignAutomatyzowane systemy transakcyjne minimalizują emocje, pozwalają na szybsze wprowadzanie zamówień, prowadzą do większej spójności i rozwiązywania problemów związanych z błędami pilotów. Przedsiębiorcy zajmujący się systemami dzielą swój czas między handel, rozwój, weryfikację historyczną, optymalizację i testowanie przyszłości, aby stworzyć realne i wysoce prawdopodobne systemy transakcyjne. Zautomatyzowane oprogramowanie do handlu forex skanuje rynek w poszukiwaniu korzystnych transakcji na podstawie danych wejściowych. Dowiedz się więcej o tym cennym narzędziu forex. Łącząc dobrą analizę ze skuteczną implementacją, możesz znacznie poprawić swoje zyski na tym rynku. System transakcyjny może zaoszczędzić czas i wyeliminować emocje z handlu, ale jego przyjęcie wymaga umiejętności i zasobów - dowiedz się więcej. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennej stopie oprocentowania to pożyczka, w której stopa procentowa naliczona od pozostałego salda różni się jako odsetek rynkowy. Często zadawane pytania Chociaż oba terminy są często używane do opisania wydajności inwestycji, zysk i zwrot nie są jednym i tym samym. Dowiedz się, jak agenci, pośrednicy w handlu nieruchomościami i brokerzy są często traktowani tak samo, ale w rzeczywistości te pozycje nieruchomości są inne. Ponieważ bardzo niewiele aktywów trwa wiecznie, jedna z głównych zasad rachunkowości memoriałowej wymaga, aby koszt aktywów był proporcjonalny. Pożyczka o zmiennym oprocentowaniu to pożyczka, w której stopa procentowa naliczona od pozostałego salda różni się od odsetek rynkowych. Systemy Tradingu: Projektowanie Systemu - Część 1 13 W poprzedniej części tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny i pożyczkę. omówiono zalety i wady stosowania takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Główne systemy transakcyjne stosowane na rynku Forex to te, które podążają za trendami (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów wywodzi się z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) firmy IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to daje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: Konieczne podejmowanie decyzji - Na przykład jednym z czynników, na które musi zdecydować deweloper systemu, są punkty, w których względne wskaźniki wytrzymałości bledną. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te są narażone na ekstremalną zmienność i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyj się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiaj o oprogramowaniu, którego używają inwestorzy systemowi, aby ułatwić im życie. Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 2